ЦБ начинает кредитовать банки с сомнительными активами

Как выяснили "Известия", на фоне дефицита ликвидности в финансовом секторе Центробанк расширил перечень банков, которые смогут получать у регулятора кредиты под залог ценных бумаг, то есть в рамках операций РЕПО — самого популярного у банков инструмента привлечения ликвидности. Сейчас занимать у регулятора могут только банки из первой и второй квалификационных групп, их активы и качество управления в документах ЦБ охарактеризованы как "хорошие" и "без текущих трудностей". Свежим указанием, которое в ближайшее время вступит в силу (№ 3443 от 16 ноября 2014 года), Центробанк включил в число таких заемщиков банки, чьи активы и качество управления оценены регулятором как "сомнительные" — третья квалификационная группа.

Как пояснили "Известиям" опрошенные банкиры, регулятор делит все банки на пять квалификационных групп (пятая — кандидаты на отзыв лицензии) ежеквартально, на основе закрытых анкет с учетом так называемого мотивированного суждения своих ревизоров. Эти списки непубличны, поэтому точное количество участников каждой из групп оценить невозможно. К первой квалификационной группе относятся банки, в деятельности которых не выявлено текущих трудностей: капитал, активы, доходность, ликвидность и качество управления оцениваются как "хорошие", структура собственности признается прозрачной либо достаточно прозрачной. Вторая группа включает банки без текущих трудностей, но имеющие недостатки, неустранение которых может привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", во второй группе — около 550 из 838 банков.

К третьей группе относятся "банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов". В частности, банк может быть отнесен к этой классификационной группе при наличии хотя бы одного из следующих оснований: капитал, активы или ликвидность оцениваются как "сомнительные"; структура собственности оценивается как непрозрачная; качество управления признается "сомнительным"; действуют ограничения или запреты на отдельные операции, предусмотренные лицензией, запреты на открытие филиалов и пр.

К четвертой группе относятся банки, нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов и устранение которых предполагает осуществление мер со стороны органов управления и акционеров банка. Капитал, активы, качество управления или ликвидность таких банков оценены как "неудовлетворительные". К пятой группе относятся банки-кандидаты на отзыв лицензии и те, кто без вмешательства акционеров может стать банкротом.

В Центробанке от комментариев отказались, отметив, что новое указание, хотя и зарегистрировано в Минюсте, еще не вступило в силу. Единственные существующие сведения, которые ЦБ озвучивал по этому вопросу, датированы еще 2012 годом: в 1-й группе нет ни одного банка, во 2-й группе находится 87,6% всех банков страны, в 3-й — 93 банка, в 4-й — девять, в 5-й группе — семь. Можно полагать, что сейчас, спустя год после начала кампании по отзыву лицензий и макроэкономических проблем, расклад другой. С начала 2014 года ЦБ отозвал лицензии у 76 банков, за 2013 год — 29, за 2012 год — у 19.

— Одно можно сказать точно — в первой группе вряд ли есть хоть один банк, поскольку сейчас не один из них не идеален, — говорит партнер консалтинговой фирмы "Деловой фарватер" Дмитрий Липатов. — Известно, что еще с 2003 года ни один банк не отвечал параметрам первой группы. Как именно ЦБ применяет мотивированное суждение для отнесения банков к каждой из групп, определить сложно, но оно определенно имеет важное значение. В частности, для отнесения банков к группам используется балльная система оценок и мотивированное суждение по каждой из видов оценок дает или забирает дополнительный балл. Выдавая кредиты банкам третьей группы, ЦБ рискует не вернуть эти деньги из-за ухудшения финансового положения кредитуемых банков. Причем риск этот довольно высокий. Но данное решение ЦБ не является неожиданным, еще в начале 2012 года ЦБ заявлял о том, что хочет видоизменить критерии деления банков на квалификационные группы, чтобы часть банков из третьей группы считались подвидом банков второй группы и получили тем самым доступ к операциям РЕПО.

— Регулятор является не только патологоанатомом, но и терапевтом для банков, испытывающих определенные трудности, — рассуждает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. — Это кредитор последней инстанции, и вполне логично, что в условиях сложной экономической ситуации он решил оказать поддержку довольно значительному количеству банков: вторая и третья квалификационные группы являются самыми распространенными, в третьей группе — более сотни банков. За счет привлечения средств от ЦБ банки из третьей группы смогут решить проблемы и не допустить ухудшения финансового положения. Понятно, что определенный риск при кредитовании участников третьей группы у ЦБ возникает. Но он возникает при предоставлении любого кредита — даже более надежным. Регулятор может и должен брать на себя риск для поддержки банков.

Липатов считает, что ЦБ решил расширить перечень заемщиков за счет банков из третьей группы, потому что банковский рынок России сейчас характеризуется сильнейшим дефицитом ликвидности (по оценкам эксперта, 2,5–3 трлн рублей). В то же время на 11 декабря 2014 года задолженность банков перед регулятором в рамках аукционов РЕПО достигла 3,4 трлн рублей (рост с начала года ― 15%).

— По-другому улучшить ситуацию не удастся, — уверен Липатов. — Без помощи ЦБ банки из третьей группы могут в скором времени обанкротиться, и тогда с рынка уйдет слишком много игроков, начнется цепная реакция, затрагивающая банки из второй группы, что приведет к ухудшению положения в стране, появлению настоящего банковского кризиса и как следствие — краху финансовой системы страны. ЦБ пытается это предотвратить.

Начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий отметил, что "на окраинах" банковской системы дефицит ликвидности явно усиливается, о чем наглядно свидетельствуют антирейтинги по нормативам ликвидности Н2 и Н3.

— Так, если на 1 ноября 2013 года норматив текущей ликвидности Н2 был ниже установленного показателя в 25% у 16 банков (причем ни один банк не нарушал этот норматив), то на 1 ноября 2014 года Н2 был ниже 25% уже у 23 банков, причем два банка нарушали этот норматив. У этих двух банков ("Симбирск" и Платежный сервисный банк) лицензии были отозваны с 11 ноября. Среди банков, попавших в зону риска по нормативу мгновенной ликвидности по состоянию на 1 ноября 2014 года, оказались Банк-Т (лицензия отозвана с 26 ноября) и Рост Банк (отправлен на санацию 28 ноября), — приводит данные Осадчий. — В непосредственной близости к порогу 15% Н2 — такие финансовые организации, как Фондсервисбанк (расчетный банк Роскосмоса) — 15,11%, санируемый Мособлбанк — 17,45%. Норматив мгновенной ликвидности Н2 банковского сектора на 1 ноября 2014 года вырос за год на 1 процентный пункт, до уровня 59,79%. Это значение почти в 4 раза превосходит минимально допустимый уровень 15%. Норматив текущей ликвидности Н3 банковского сектора снизился за год на 4,63 п. п.,. до уровня 77,27%. Но это значение более чем в полтора раза превосходит минимально допустимый уровень 50%.

Гендиректор компании "2К Аудит — Деловые консультации" Тамара Касьянова считает, что в нынешних условиях банкам третьей группы вряд ли удастся найти кредиторов, кроме ЦБ, а регулятор, в свою очередь, посчитал, что банки из третьей группы еще можно спасти, предоставив им фондирование. Член правления АКГ "Деловой профиль" Армен Даниелян, впрочем, считает, что немногие банки третьей категории смогут воспользоваться кредитами ЦБ, так как возможности для предоставления залогов из утвержденного ЦБ "ломбардного списка" у этих банков весьма ограничены.